S&P 500 Forecast Value-based

Previsión a largo plazo (90% de precisión) de las existencias estadounidenses. A corto plazo, el mercado de valores se predijo mejor por tendencia que por valor, pero en la valoración a largo plazo fue el mejor indicador. Para obtener una correlación del 70%, el pronóstico a corto plazo tenía al menos tres meses en el futuro y tenía la misma tendencia que los tres meses anteriores. A largo plazo, la asignación de los inversores determinó los rendimientos de las acciones, pero no permitió la sincronización del mercado. El pronóstico de diez años fue inversamente proporcional a la asignación de los inversores a las acciones. La asignación de los inversores tuvo una correlación del 90% con los retornos de acciones posteriores a diez años. (http://www.philosophicaleconomics.com/2013/12/the-single-greatest-predictor-of-future-stock-market-returns) Dado que los peores descensos ocurrieron durante las recesiones, esta aplicación utiliza datos de solicitudes de desempleo para dar anticipadamente advertencia de recesión. La cartera sim muestra cómo esta estrategia habría funcionado en comparación con el mercado de valores en los últimos 35 años. Esta aplicación no fue diseñada para los comerciantes diarios, pero fue optimizada para advertir sobre caídas a largo plazo que duran más de tres meses y pueden continuar durante años. Esta aplicación es solo para fines informativos y educativos y no pretende ser un consejo para comprar o vender valores.

Puede comparar el pronóstico de 10 años con el pronóstico de 5 años, 3 años, 2 años y 1 año para ver cómo los pronósticos a corto plazo tienen menos correlación. Los pronósticos de 1 a 3 años no tienen utilidad predictiva ya que su correlación es de aproximadamente el 50%. Sirven para mostrar la inutilidad de intentar hacer predicciones a corto plazo.

Puede desinstalar esta aplicación si no la comprende, pero no dé una mala crítica si no la comprende. Si necesita más explicaciones sobre cómo funciona, puede enviarme un correo electrónico a [email protected].